PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с IMNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKINX с IMNYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FKINX (Franklin Income Fund Class A1) and IMNYX (Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund) are both mutual funds - FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while IMNYX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKINX returned 7.49%/yr vs 1.50%/yr for IMNYX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FKINX charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for IMNYX.

Доходность

Сравнение доходности FKINX и IMNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund (IMNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IMNYX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции IMNYX по среднегодовой доходности: 7.49% против 1.50% соответственно.

FKINX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.34%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.34%
1 год
12.46%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.49%

IMNYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.95%
3 года*
3.02%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKINX и IMNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		4.34%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
IMNYX
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund		1.16%4.36%1.33%4.65%-8.04%2.65%3.15%6.00%1.46%2.83%

Correlation

The correlation between FKINX and IMNYX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1991 г.

0.07

The correlation between FKINX and IMNYX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с CAIBX
Часто сравнивают с IMNYX:
IMNYX с FKRCXIMNYX с BATVXIMNYX с FRDPXIMNYX с APUSXIMNYX с ATOIXIMNYX с DFABXIMNYX с DFSMX

Доходность на риск

FKINX vs. IMNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IMNYX
Ранг доходности на риск IMNYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMNYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMNYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMNYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMNYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMNYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c IMNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund (IMNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKINXIMNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.12

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.75

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.65

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

9.02

+6.22

FKINX vs. IMNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMNYX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и IMNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKINX и IMNYX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки IMNYX в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и IMNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKINXIMNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-11.80%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.93%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-4.87%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-11.80%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-11.80%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.15%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.77%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и IMNYX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund (IMNYX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKINXIMNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

1.46%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

2.00%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

3.06%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

3.41%

+5.85%

Сравнение комиссий FKINX и IMNYX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IMNYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и IMNYX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности IMNYX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.57%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
IMNYX
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund		2.47%3.49%2.55%2.18%1.66%1.49%2.14%2.90%3.08%3.16%3.02%2.98%

Часто задаваемые вопросы

FKINX and IMNYX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKINX has higher volatility (1.70%) compared to IMNYX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FKINX dropped -43.18% vs IMNYX's -11.80%.

IMNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKINX и IMNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор