Сравнение FKICX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FKICX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKICX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | -1.75% | 16.09% | 8.86% | 19.94% | -21.61% | 21.00% | 14.68% | 29.83% | -12.07% | 11.23% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
FKICX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKICX и VSMAX
FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FKICX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FKICX
VSMAX
Сравнение FKICX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKICX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.95 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKICX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FKICX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKICX и VSMAX
Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | 24.06% | 23.64% | 106.70% | 0.16% | 9.77% | 24.10% | 0.27% | 0.81% | 5.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FKICX и VSMAX
Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKICX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -59.68% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.30% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.55% | -28.14% | -30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.19% | -6.11% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -9.75% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.32% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKICX и VSMAX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKICX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.82% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.61% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 21.80% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.28% | 20.74% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 21.54% | +19.94% |