PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FKICX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-5.07%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%.

FKICX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-3.12%
1 год
16.46%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с SPYFKICX с BOSOXFKICX с DFISXFKICX с FNILXFKICX с FSKAXFKICX с FSPSX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий FKICX и VSCIX

FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FKICX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.91

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.95

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между FKICX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и VSCIX

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.90%, что больше доходности VSCIX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.90%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и VSCIX

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-59.66%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.30%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-28.13%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.08%

-6.11%

-39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-10.18%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и VSCIX

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.53% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.81%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.60%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

21.80%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.25%

20.75%

+30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

21.55%

+19.92%