Сравнение FKICX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FKICX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKICX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | -1.75% | 16.09% | 8.86% | 19.94% | -21.61% | 21.00% | 14.68% | 29.83% | -12.07% | 11.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FKICX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKICX и FXAIX
FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FKICX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FKICX
FXAIX
Сравнение FKICX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKICX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.30 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKICX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.76 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FKICX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKICX и FXAIX
Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | 24.06% | 23.64% | 106.70% | 0.16% | 9.77% | 24.10% | 0.27% | 0.81% | 5.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FKICX и FXAIX
Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKICX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -33.79% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.13% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.55% | -24.50% | -34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.19% | -6.23% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -3.83% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.53% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKICX и FXAIX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKICX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.34% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.53% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.32% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.28% | 16.92% | +34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 18.05% | +23.43% |