PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с TEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с TEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Templeton World Fund (TEMWX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и TEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Templeton World Fund (TEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и TEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
TEMWX
Templeton World Fund		-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%12.74%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у TEMWX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции FKGRX превзошли акции TEMWX по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.91% соответственно.

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%

TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

Templeton World Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с JFIVXTEMWX с VSTTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUSTEMWX с VTI

Сравнение комиссий FKGRX и TEMWX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TEMWX в 1.04%.

TEMWX
Templeton World Fund
FKGRX
Franklin Growth Fund

Доходность на риск

FKGRX vs. TEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c TEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Templeton World Fund (TEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXTEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.79

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

3.96

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. TEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEMWX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и TEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXTEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между FKGRX и TEMWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и TEMWX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TEMWX в 14.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
TEMWX
Templeton World Fund		14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и TEMWX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки TEMWX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и TEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGRXTEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-55.26%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.86%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-31.86%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-31.97%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-11.01%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.85%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и TEMWX

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.85%, в то время как у Templeton World Fund (TEMWX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGRXTEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.34%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.07%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.16%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

18.26%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.82%

+2.68%