PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FKGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 12.88% против 12.17% соответственно.

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FKGRX и IOLZX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FKGRX
Franklin Growth Fund

Доходность на риск

FKGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

5.07

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между FKGRX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и IOLZX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и IOLZX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-56.03%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.69%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-27.77%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-41.04%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-10.48%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-12.71%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.76%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и IOLZX

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.85%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.90%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.56%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

23.81%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

21.38%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.28%

-2.78%