PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%6.87%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FKGRX и BBLIX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FKGRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.83

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

3.38

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между FKGRX и BBLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и BBLIX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и BBLIX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-33.49%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.22%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-28.06%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-1.80%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.47%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.62%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и BBLIX

Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

1.57%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.07%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.08%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

16.08%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.80%

+0.70%