PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%22.54%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий FKEMX и FGKPX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FKEMX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.40

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.93

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.68

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

5.61

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.25

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FGKPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FGKPX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FGKPX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-32.05%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-7.14%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-20.69%

-20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-5.38%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-5.41%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.14%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FGKPX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

4.76%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

6.59%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

9.98%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

10.08%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

12.47%

+5.99%