Сравнение FKEMX с EMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).
FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и EMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKEMX и EMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 1.94% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 1.40% | 32.68% | 33.86% | -17.92% | 46.97% |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 5.46% | 58.20% | 6.56% | 8.84% | -21.53% | -8.23% | 24.48% | 27.20% | -14.78% | 53.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.76% соответственно.
FKEMX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.19%
EMF
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKEMX и EMF
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.
Доходность на риск
FKEMX vs. EMF — Ранг доходности на риск
FKEMX
EMF
Сравнение FKEMX c EMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKEMX | EMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.33 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.82 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.67 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.76 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKEMX | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.33 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FKEMX и EMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и EMF
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EMF в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.07% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 9.34% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и EMF
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и EMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKEMX | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -76.97% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -19.48% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | -45.87% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -47.65% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -14.52% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -29.12% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.83% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и EMF
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) составляет 9.11%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKEMX | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 11.00% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 17.47% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 22.29% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.88% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.30% | -1.85% |