PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.18% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAX

Сравнение комиссий FKEMX и DEMAX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

FKEMX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.21

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.36

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.81

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

19.04

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DEMAX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.21

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между FKEMX и DEMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и DEMAX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и DEMAX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-63.23%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-20.32%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-44.15%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-46.51%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-18.96%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-18.84%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.14%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и DEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) составляет 9.99%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

19.20%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

28.39%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

33.29%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

23.12%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

21.94%

-3.48%