Сравнение FKDNX с TRLGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKDNX показывает доходность -10.96%, а TRLGX немного ниже – -11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKDNX имеют среднегодовую доходность 15.95%, а акции TRLGX немного впереди с 16.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKDNX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKDNX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKDNX и TRLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%

Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и TRLGX.

Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.