Сравнение FKDNX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKDNX или SCHG.
Основные характеристики
| FKDNX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.89% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 45.83% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.23% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.98% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.03% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 21.06% | 16.93% |
| Макс. просадка | -55.85% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FKDNX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKDNX и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKDNX показывает доходность 32.89%, а SCHG немного выше – 34.42%. За последние 10 лет акции FKDNX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKDNX и SCHG
FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKDNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKDNX и SCHG
FKDNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FKDNX и SCHG
Максимальная просадка FKDNX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKDNX и SCHG
Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.