Сравнение FKDNX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKDNX или SCHG.
Основные характеристики
| FKDNX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 33.85% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.78% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 19.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.93% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 17.31% |
| Макс. просадка | -58.29% | -34.59% |
| Текущая просадка | -5.75% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между FKDNX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKDNX и SCHG
С начала года, FKDNX показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции FKDNX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.93% против 15.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKDNX и SCHG
FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKDNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKDNX и SCHG
FKDNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% | 3.50% | 4.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FKDNX и SCHG
Максимальная просадка FKDNX за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKDNX и SCHG
Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.