PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

FJUN и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и TRND

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%15.95%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью -1.05%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с FTAGFJUN с GRIDFJUN с SCHX
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий FJUN и TRND

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Доходность на риск

FJUN vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.54

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.80

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.75

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

2.38

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.54

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.52

+0.57

Корреляция

Корреляция между FJUN и TRND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и TRND

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM2025202420232022202120202019
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и TRND

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-17.88%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-16.21%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.47%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.32%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.51%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и TRND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.10%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.76%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.83%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

9.53%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

11.13%

-0.74%