Сравнение FJUN с SPQ
FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FJUN is passively managed, while SPQ is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for SPQ.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и SPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FJUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
SPQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUN и SPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.64% | 11.05% | 16.38% | 4.84% |
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | -4.67% | 20.38% | 5.51% |
Correlation
The correlation between FJUN and SPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов FJUN и SPQ
Секторы
FJUN
SPQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FJUN
SPQ
Финансовые услуги
FJUN
SPQ
Коммуникационные услуги
FJUN
SPQ
Потребительский циклический сектор
FJUN
SPQ
Здравоохранение
FJUN
SPQ
Промышленность
FJUN
SPQ
Потребительский защитный сектор
FJUN
SPQ
Энергетика
FJUN
SPQ
Коммунальные услуги
FJUN
SPQ
Недвижимость
FJUN
SPQ
Сырьевые материалы
FJUN
SPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUN vs. SPQ — Ранг доходности на риск
FJUN
SPQ
Сравнение FJUN c SPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | SPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | SPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и SPQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUN | SPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и SPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUN | SPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | — | — |
Сравнение комиссий FJUN и SPQ
FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SPQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и SPQ
Ни FJUN, ни SPQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | 0.31% | 17.17% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FJUN and SPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.
FJUN and SPQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 1.00% for SPQ.
Подберите оптимальное распределение для FJUN и SPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор