PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

FJUN и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%20.02%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с FTAG
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QDTE

Сравнение комиссий FJUN и FTIF

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FJUN vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.93

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.85

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.09

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.68

+0.42

Корреляция

Корреляция между FJUN и FTIF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и FTIF

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и FTIF

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-27.83%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-17.27%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.03%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-6.28%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.51%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и FTIF

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.87%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

11.65%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

22.97%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

19.27%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

19.27%

-8.88%