PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

FJUL и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и JANP

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%18.28%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий FJUL и JANP

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

FJUL vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.77

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.65

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.90

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.29

-0.27

Корреляция

Корреляция между FJUL и JANP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и JANP

Ни FJUL, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и JANP

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-12.18%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.25%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.12%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.94%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и JANP

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеют волатильность 3.65% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.44%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.57%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

9.23%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

9.23%

+1.45%