Сравнение FJTSY с BKRIY
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, FJTSY returned 2.29%/yr vs 38.19%/yr for BKRIY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и BKRIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -25.20%, что значительно ниже, чем у BKRIY с доходностью 6.57%.
FJTSY
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -28.88%
- С начала года
- -25.20%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 18.44%
BKRIY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 47.91%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJTSY и BKRIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -25.20% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -14.42% |
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 6.57% | 119.01% | 11.49% | -1.02% | 62.51% | 46.84% | -26.85% | -1.91% | -42.63% |
Correlation
The correlation between FJTSY and BKRIY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between FJTSY and BKRIY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FJTSY:
$35.29B
BKRIY:
$18.89B
FJTSY:
¥3.55T
BKRIY:
€8.38B
FJTSY:
¥1.32T
BKRIY:
€8.38B
FJTSY:
¥439.05B
BKRIY:
€2.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. BKRIY — Ранг доходности на риск
FJTSY
BKRIY
Сравнение FJTSY c BKRIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJTSY | BKRIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.92 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.27 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и BKRIY
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и BKRIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -86.27% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -16.51% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -25.37% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -31.02% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.83% | -6.27% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -29.39% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 5.81% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и BKRIY
Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.10% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 23.99% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.70% | 29.83% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 40.45% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 48.49% | -16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и BKRIY
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 4.12% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FJTSY и BKRIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and BKRIY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (9.13%) compared to BKRIY (5.10%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs BKRIY's -86.27%.
BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и BKRIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор