PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTKX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTKX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FJTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTKX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		-0.38%24.07%14.38%20.91%-18.14%16.87%18.54%9.98%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FJTKX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.18%
1 год
22.86%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FJTKX:
FJTKX с SPYFJTKX с FSNZXFJTKX с FXAIXFJTKX с FCTKXFJTKX с ^GSPCFJTKX с VOOGFJTKX с FNILX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FJTKX и FRHMX

FJTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FJTKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTKX
Ранг доходности на риск FJTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTKXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.75

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.45

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.46

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTKX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTKXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между FJTKX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTKX и FRHMX

Дивидендная доходность FJTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		4.62%4.60%2.45%2.12%12.41%12.28%5.27%6.82%8.35%2.90%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и FRHMX

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTKXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-15.96%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-3.42%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-15.96%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.45%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.58%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.86%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и FRHMX

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FJTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTKXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.13%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

2.94%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

4.63%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

5.23%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

5.14%

+10.77%