PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNB с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNB с RF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNB (F.N.B. Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FNB returned 8.39%/yr vs 17.83%/yr for RF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNB и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F.N.B. Corporation (FNB) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNB показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции FNB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.39% против 17.83% соответственно.

FNB

1 день
2.15%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
13.20%
С начала года
15.65%
1 год
29.36%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.32%
10 лет*
8.39%

RF

1 день
2.92%
1 месяц
11.72%
6 месяцев
15.79%
С начала года
21.86%
1 год
39.94%
3 года*
25.11%
5 лет*
16.25%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNB и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNB
F.N.B. Corporation		15.65%19.37%10.96%9.76%11.74%32.83%-20.81%34.49%-26.16%-7.76%
RF
Regions Financial Corporation		21.86%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between FNB and RF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1993 г.

0.54

Over the past year, FNB and RF have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNB:

$6.94B

RF:

$27.65B

EPS

FNB:

$1.62

RF:

$2.53

Коэффициент P/E

FNB:

12.02

RF:

12.82

Коэффициент P/S

FNB:

2.60

RF:

2.97

Коэффициент P/B

FNB:

1.03

RF:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

FNB:

$2.71B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNB:

$1.72B

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

FNB:

$732.68M

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F.N.B. Corporation

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с FNB:
FNB с FJRLXFNB с NBNFNB с VOOFNB с SCHGFNB с NLYFNB с AGRPYFNB с PFG
Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с CBSHRF с BANFRF с EWBCRF с UBSI

Доходность на риск

FNB vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNB
Ранг доходности на риск FNB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNB c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F.N.B. Corporation (FNB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.62

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.19

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.18

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

5.16

-0.21

FNB vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RF равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNB и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNB и RF

Максимальная просадка FNB за все время составила -69.60%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNB и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.60%

-92.65%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-18.45%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-32.35%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-40.99%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-60.73%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-30.99%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

7.75%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNB и RF

Текущая волатильность для F.N.B. Corporation (FNB) составляет 5.95%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.27%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

18.31%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

24.84%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

31.24%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.32%

35.65%

-0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNB и RF

Дивидендная доходность FNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RF в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNB
F.N.B. Corporation		2.51%2.81%3.25%3.49%3.68%3.96%5.05%3.78%4.88%6.75%2.99%3.60%
RF
Regions Financial Corporation		3.27%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNB и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F.N.B. Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
660.27M
2.33B
(FNB) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNB и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности F.N.B. Corporation и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.4%
76.6%
Активы портфеля
FNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.80M при выручке в 660.27M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

FNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила об операционной прибыли в 173.94M при выручке в 660.27M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

FNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.05M при выручке в 660.27M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

FNB and RF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.27%) compared to FNB (5.95%). In terms of maximum drawdown, FNB dropped -69.60% vs RF's -92.65%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNB и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор