PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNB с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNB с RF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNB (F.N.B. Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FNB returned 8.86%/yr vs 17.56%/yr for RF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNB и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F.N.B. Corporation (FNB) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNB показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции FNB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.86% против 17.56% соответственно.

FNB

1 день
1.23%
1 месяц
9.08%
С начала года
12.62%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.97%
3 года*
23.74%
5 лет*
12.19%
10 лет*
8.86%

RF

1 день
0.68%
1 месяц
6.98%
С начала года
10.92%
6 месяцев
8.40%
1 год
34.05%
3 года*
26.39%
5 лет*
12.27%
10 лет*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNB и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNB
F.N.B. Corporation		12.62%19.37%10.96%9.76%11.74%32.83%-20.81%34.49%-26.16%-7.76%
RF
Regions Financial Corporation		10.92%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between FNB and RF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1993 г.

0.54

Over the past year, FNB and RF have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNB:

$6.84B

RF:

$25.60B

EPS

FNB:

$1.62

RF:

$2.51

Коэффициент P/E

FNB:

11.71

RF:

11.74

Коэффициент P/S

FNB:

2.53

RF:

2.71

Коэффициент P/B

FNB:

1.01

RF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

FNB:

$2.71B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNB:

$1.72B

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

FNB:

$732.68M

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F.N.B. Corporation

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с FNB:
FNB с FJRLXFNB с NBNFNB с VOOFNB с SCHGFNB с NLYFNB с AGRPYFNB с PFG
Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с BANFRF с CBSHRF с EWBCRF с FFIN

Доходность на риск

FNB vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNB
Ранг доходности на риск FNB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNB c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F.N.B. Corporation (FNB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.39

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.85

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

4.40

+1.69

FNB vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RF равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNB и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNB и RF

Максимальная просадка FNB за все время составила -69.60%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNB и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.60%

-92.65%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-18.45%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-32.35%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-40.99%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-60.73%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-31.04%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

7.76%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FNB и RF

Текущая волатильность для F.N.B. Corporation (FNB) составляет 6.25%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.85%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

17.94%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

24.63%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

31.34%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

35.78%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNB и RF

Дивидендная доходность FNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RF в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNB
F.N.B. Corporation		2.58%2.81%3.25%3.49%3.68%3.96%5.05%3.78%4.88%6.75%2.99%3.60%
RF
Regions Financial Corporation		3.59%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNB и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F.N.B. Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
660.27M
2.33B
(FNB) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNB и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности F.N.B. Corporation и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
65.4%
76.6%
Активы портфеля
FNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.80M при выручке в 660.27M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

FNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила об операционной прибыли в 173.94M при выручке в 660.27M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

FNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F.N.B. Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.05M при выручке в 660.27M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

FNB and RF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.85%) compared to FNB (6.25%). In terms of maximum drawdown, FNB dropped -69.60% vs RF's -92.65%.

FNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNB и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор