PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F.N.B. Corporation (FNB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNB и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNB
F.N.B. Corporation
-0.47%19.37%10.96%9.76%11.74%32.83%-20.81%34.49%-26.16%-7.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNB показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FNB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.05% против 16.95% соответственно.


FNB

1 день
1.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
6.88%
1 год
29.80%
3 года*
17.31%
5 лет*
9.66%
10 лет*
7.05%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F.N.B. Corporation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FNB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNB
Ранг доходности на риск FNB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNB: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F.N.B. Corporation (FNB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.09

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.71

+1.24

FNB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNB на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Корреляция

Корреляция между FNB и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNB и SCHG

Дивидендная доходность FNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNB
F.N.B. Corporation
2.84%2.81%3.25%3.49%3.68%3.96%5.05%3.78%4.88%6.75%2.99%3.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FNB и SCHG

Максимальная просадка FNB за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNB и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FNBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.60%

-34.59%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-16.41%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-34.59%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-34.59%

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-12.51%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-5.22%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.84%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNB и SCHG

F.N.B. Corporation (FNB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.63% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.77%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

12.54%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

22.45%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

22.31%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

21.51%

+13.92%