PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPTX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPTX с MJFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).

FJPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPTX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPTX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		6.06%30.99%6.78%15.26%-22.68%2.48%24.68%24.93%-15.36%28.98%
MJFOX
Matthews Japan Fund		2.07%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Доходность по периодам

С начала года, FJPTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FJPTX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.31% соответственно.

FJPTX

1 день
3.51%
1 месяц
-8.59%
С начала года
6.06%
6 месяцев
10.41%
1 год
37.32%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.65%

MJFOX

1 день
4.06%
1 месяц
-9.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.95%
3 года*
19.23%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с FJPTX:
FJPTX с JOFFJPTX с FJPCXFJPTX с RMBPXFJPTX с FIQLXFJPTX с FJSCXFJPTX с FPJAXFJPTX с CNJFX
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с CNJFXMJFOX с MAPTX

Сравнение комиссий FJPTX и MJFOX

FJPTX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M
MJFOX
Matthews Japan Fund

Доходность на риск

FJPTX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPTX
Ранг доходности на риск FJPTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPTX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPTXMJFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.09

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.63

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.39

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

4.89

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPTX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPTX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPTX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPTXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между FJPTX и MJFOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPTX и MJFOX

Дивидендная доходность FJPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности MJFOX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		8.98%9.53%4.42%3.13%0.00%10.97%1.35%0.71%0.00%0.23%0.37%0.07%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.92%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPTX и MJFOX

Максимальная просадка FJPTX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPTX и MJFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPTXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-63.52%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.53%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-42.85%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-42.85%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-11.06%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-21.37%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.12%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPTX и MJFOX

Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX) имеют волатильность 10.59% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPTXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

10.22%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

16.79%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

23.27%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.24%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.76%

-0.58%