PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPTX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPTX с MJFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPTX (Fidelity Advisor Japan Fund Class M) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJPTX returned 10.92%/yr vs 9.16%/yr for MJFOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FJPTX charges 1.70%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.

Доходность

Сравнение доходности FJPTX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPTX показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции FJPTX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.16% соответственно.

FJPTX

1 день
0.58%
1 месяц
7.00%
С начала года
24.91%
6 месяцев
24.26%
1 год
43.88%
3 года*
21.44%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.92%

MJFOX

1 день
0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.69%
1 год
29.59%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPTX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		24.91%30.99%6.78%15.26%-22.68%2.48%24.68%24.93%-15.36%28.98%
MJFOX
Matthews Japan Fund		17.83%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Correlation

The correlation between FJPTX and MJFOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between FJPTX and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с FJPTX:
FJPTX с FJPCXFJPTX с DFJSXFJPTX с JOFFJPTX с FIQLXFJPTX с RMBPXFJPTX с FPJAXFJPTX с FJSCX
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTX

Доходность на риск

FJPTX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPTX
Ранг доходности на риск FJPTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPTX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPTXMJFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.42

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.13

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.12

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

7.57

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPTX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPTX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPTX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPTXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.42

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FJPTX и MJFOX

Максимальная просадка FJPTX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPTX и MJFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPTXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-63.52%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.53%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-17.14%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-42.85%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-42.85%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-21.25%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.04%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPTX и MJFOX

Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Matthews Japan Fund (MJFOX) имеют волатильность 5.03% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPTXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.92%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

16.99%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

21.81%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.42%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.85%

-0.57%

Сравнение комиссий FJPTX и MJFOX

FJPTX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPTX и MJFOX

Дивидендная доходность FJPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности MJFOX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		7.63%9.53%4.42%3.13%0.00%10.97%1.35%0.71%0.00%0.23%0.37%0.07%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.66%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJPTX and MJFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPTX has higher volatility (5.03%) compared to MJFOX (4.92%). In terms of maximum drawdown, FJPTX dropped -36.61% vs MJFOX's -63.52%.

FJPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPTX и MJFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор