Сравнение FJPNX с JOF

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 2.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJPNX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции JOF немного отстают с 9.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и JOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPNX и JOF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности JOF в 7.20%

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и JOF.

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.