PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJLSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJLSX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FJLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJLSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJLSX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		-2.40%18.76%15.81%18.20%-17.92%14.72%17.19%25.04%-11.78%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FJLSX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FJLSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.27%
1 год
14.96%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FJLSX:
FJLSX с FFTHXFJLSX с FVLSXFJLSX с FSKAXFJLSX с PLTZXFJLSX с FBGRXFJLSX с FIKFXFJLSX с FFFAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FJLSX и FNILX

FJLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FJLSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJLSX
Ранг доходности на риск FJLSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJLSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJLSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJLSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJLSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJLSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJLSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJLSXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.28

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.01

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJLSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJLSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJLSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJLSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FJLSX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJLSX и FNILX

Дивидендная доходность FJLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		7.26%7.08%8.84%2.51%5.30%6.04%5.68%7.16%8.02%3.08%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJLSX и FNILX

Максимальная просадка FJLSX за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJLSX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJLSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-33.76%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.18%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.40%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-9.01%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.47%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FJLSX и FNILX

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.24% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJLSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.14%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

18.26%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

17.22%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

20.17%

-6.05%