PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJACX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJACX с FHKCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FJACX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FJACX returned 10.59%/yr vs 14.04%/yr for FHKCX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJACX charges 0.00%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 31.26%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.04% соответственно.

FJACX

1 день
0.24%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.68%
С начала года
17.07%
1 год
25.96%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.59%

FHKCX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
21.59%
С начала года
31.26%
1 год
58.93%
3 года*
29.72%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJACX и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		17.07%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%30.01%-17.37%9.59%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		31.26%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between FJACX and FHKCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.50

The correlation between FJACX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с VSIAXFJACX с IWMIFJACX с FISVX
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с FSEAX

Доходность на риск

FJACX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJACXFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.50

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.06

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.54

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

15.56

-7.69

FJACX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJACX и FHKCX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJACXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-61.96%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.80%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-22.02%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-49.96%

+26.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-58.41%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-6.18%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-20.20%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и FHKCX

Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJACXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.33%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

19.91%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

23.95%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

24.71%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.57%

-1.02%

Сравнение комиссий FJACX и FHKCX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и FHKCX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности FHKCX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.33%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		8.60%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%

Часто задаваемые вопросы

FJACX and FHKCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.33%) compared to FJACX (5.34%). In terms of maximum drawdown, FJACX dropped -45.60% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJACX и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор