Сравнение FIYY с IWMI
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIYY и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 6.64% |
Correlation
The correlation between FIYY and IWMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение FIYY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и IWMI
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -23.88% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.82% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.92% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 15.28% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 17.74% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 17.74% | -12.79% |
Сравнение комиссий FIYY и IWMI
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и IWMI
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IWMI в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.37% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and IWMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор