Сравнение FIYY с GPIX
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIYY и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 4.74% |
Correlation
The correlation between FIYY and GPIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение FIYY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и GPIX
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -17.50% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.43% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.47% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 10.89% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 13.78% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 13.78% | -8.83% |
Сравнение комиссий FIYY и GPIX
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и GPIX
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and GPIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор