Сравнение FIYY с BAR
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FIYY is actively managed, while BAR is passively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $2.87K | $1.63K | $1.40K |
Сравнение доходности по годам FIYY и BAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.15% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -5.96% |
Correlation
The correlation between FIYY and BAR is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение FIYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и BAR
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -26.32% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -21.35% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -6.77% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 28.13% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 18.47% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.66% | -11.01% |
Сравнение комиссий FIYY и BAR
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и BAR
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and BAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
FIYY has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BAR.
FIYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор