Сравнение FIXT с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
FIXT и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIXT и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXT и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.11% | 4.58% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 14.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
FIXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXT и IDMO
FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
FIXT vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FIXT
IDMO
Сравнение FIXT c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXT | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.44 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FIXT и IDMO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXT и IDMO
Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 4.72% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIXT и IDMO
Максимальная просадка FIXT за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXT | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -39.38% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -6.22% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -9.85% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXT и IDMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXT | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 19.21% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 17.67% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 17.90% | -14.09% |