PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с CAPE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 4.93% vs 3.36% for CAPE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 0.17%.

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.68%
1 год
3.36%
3 года*
11.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и CAPE

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		0.17%5.08%

Correlation

The correlation between FIXT and CAPE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FIXT и CAPE

Секторы
FIXT
CAPE

Здравоохранение

100.0%
23.6%

Сырьевые материалы

-

22.0%

Коммуникационные услуги

-

25.1%

Потребительский циклический сектор

-

25.7%

Потребительский защитный сектор

-

25.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

23.2%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

25.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FIXT
100.0%
CAPE
23.6%

Сырьевые материалы

FIXT

-

CAPE
22.0%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

CAPE
25.1%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

CAPE
25.7%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

CAPE
25.9%

Энергетика

FIXT

-

CAPE

-

Финансовые услуги

FIXT

-

CAPE
23.2%

Промышленность

FIXT

-

CAPE
0.0%

Недвижимость

FIXT

-

CAPE
25.3%

Технологии

FIXT

-

CAPE
0.3%

Коммунальные услуги

FIXT

-

CAPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

FIXT vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.31

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.52

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.35

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

1.23

+3.32

FIXT vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXT на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXT и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXT и CAPE

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-22.07%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-9.68%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.02%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.90%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.73%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и CAPE

Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.01%, в то время как у iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.61%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

8.60%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

11.05%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

16.88%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

16.88%

-13.12%

Сравнение комиссий FIXT и CAPE

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и CAPE

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CAPE в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and CAPE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (3.61%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs CAPE's -22.07%.

On 1-year performance, FIXT leads with 4.93% vs 3.36% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIXT has performed better with a 4.93% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 1.38% for CAPE.

FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: Procure and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.45% for CAPE.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор