PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с HERD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 4.93% vs 22.59% for HERD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 7.84%.

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.59%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и HERD

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.84%14.19%

Correlation

The correlation between FIXT and HERD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FIXT и HERD

Секторы
FIXT
HERD

Здравоохранение

100.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

14.3%

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

13.3%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

20.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

FIXT
100.0%
HERD
14.4%

Сырьевые материалы

FIXT

-

HERD
4.8%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

HERD
8.0%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

HERD
15.8%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

HERD
7.8%

Энергетика

FIXT

-

HERD
14.3%

Финансовые услуги

FIXT

-

HERD
0.0%

Промышленность

FIXT

-

HERD
13.3%

Недвижимость

FIXT

-

HERD
0.3%

Технологии

FIXT

-

HERD
20.7%

Коммунальные услуги

FIXT

-

HERD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с SPY

Доходность на риск

FIXT vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.90

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.69

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.00

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

12.58

-8.03

FIXT vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXT и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXT и HERD

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-39.41%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-5.68%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.40%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.54%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.80%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и HERD

Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.01%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.83%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

8.27%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

11.95%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

17.75%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

20.46%

-16.70%

Сравнение комиссий FIXT и HERD

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и HERD

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности HERD в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and HERD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.83%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 22.59% vs 4.93% for FIXT. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 22.59% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 2.91% for HERD.

FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Procure and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор