Сравнение FIXT с GSWO
FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 4.93% vs 16.29% for GSWO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности FIXT и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 7.93%.
FIXT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXT и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 1.19% | 4.57% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 7.93% | 8.82% |
Correlation
The correlation between FIXT and GSWO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXT vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FIXT
GSWO
Сравнение FIXT c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXT | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.46 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXT и GSWO
Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.02% | -17.77% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.93% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.47% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -3.23% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.93% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXT и GSWO
Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.01%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.98% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 10.11% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 11.57% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 13.07% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 13.07% | -9.31% |
Сравнение комиссий FIXT и GSWO
FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXT и GSWO
Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности GSWO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.06% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FIXT and GSWO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (4.98%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs GSWO's -17.77%.
On 1-year performance, GSWO leads with 16.29% vs 4.93% for FIXT. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSWO has performed better with a 16.29% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 1.06% for GSWO.
FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Procure and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.25% for GSWO.
GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXT и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор