Сравнение FIXT с GSWO
FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности FIXT и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXT показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 11.00%.
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXT и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.00% | 8.32% |
Correlation
The correlation between FIXT and GSWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXT vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FIXT
GSWO
Сравнение FIXT c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.99 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FIXT и GSWO
Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.02% | -17.77% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.71% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.25% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXT и GSWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 10.75% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 12.96% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 12.96% | -9.19% |
Сравнение комиссий FIXT и GSWO
FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXT и GSWO
Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности GSWO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FIXT and GSWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.61% for GSWO.
FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Procure and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.25% for GSWO.
Подберите оптимальное распределение для FIXT и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор