Сравнение FIXD с BNDP
FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FIXD is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
FIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXD и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 0.16% | -0.10% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between FIXD and BNDP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXD vs. BNDP — Ранг доходности на риск
FIXD
BNDP
Сравнение FIXD c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и BNDP
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXD | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -2.60% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.31% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -0.86% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXD | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.63% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 3.63% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 3.63% | +2.21% |
Сравнение комиссий FIXD и BNDP
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и BNDP
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.69% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FIXD and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.
FIXD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для FIXD и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор