PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FPCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWGX с FPCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWGX (Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund) and FPCIX (Strategic Advisers Core Income Fund) are both mutual funds - FIWGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Fidelity, while FPCIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIWGX returned 0.30%/yr vs -0.13%/yr for FPCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIWGX charges 0.46%/yr vs 0.31%/yr for FPCIX.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FPCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FPCIX с доходностью -0.33%.

FIWGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.16%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

FPCIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.17%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWGX и FPCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.05%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.33%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%1.84%

Correlation

The correlation between FIWGX and FPCIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIWGX and FPCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Strategic Advisers Core Income Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с BNDFIWGX с SPY
Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с AMCPXFPCIX с FTBFXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPYFPCIX с SCHX

Доходность на риск

FIWGX vs. FPCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FPCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFPCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.35

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.97

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.13

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FPCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPCIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FPCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFPCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FPCIX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FPCIX в -19.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FPCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWGXFPCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-19.60%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.93%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.24%

-6.51%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-19.60%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.69%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.23%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FPCIX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.50%, в то время как у Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWGXFPCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.67%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.98%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.27%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

6.23%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.06%

+0.45%

Сравнение комиссий FIWGX и FPCIX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FPCIX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FPCIX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FPCIX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.44%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		3.56%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FIWGX and FPCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPCIX has higher volatility (1.67%) compared to FIWGX (1.50%). In terms of maximum drawdown, FIWGX dropped -18.42% vs FPCIX's -19.60%.

FIWGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWGX и FPCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор