PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWFX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWFX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		-0.33%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FIWFX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.49% соответственно.

FIWFX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.03%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FFWTXFIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FFFAXFIWFX с FCNTXFIWFX с FNILX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий FIWFX и URTRX

FIWFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FIWFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.25

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.11

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.81

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIWFX и URTRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и URTRX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		5.48%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и URTRX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-34.10%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-6.63%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-19.52%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-23.56%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.84%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.19%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и URTRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) составляет 2.68%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.55%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

5.46%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

8.89%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

9.67%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

10.33%

-2.84%