Сравнение FIWFX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWFX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWFX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | -0.33% | 11.81% | 6.76% | 11.32% | -14.44% | 6.84% | 11.61% | 16.47% | -3.39% | 12.67% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции FIWFX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.73% соответственно.
FIWFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.03%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWFX и PTDIX
FIWFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWFX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FIWFX
PTDIX
Сравнение FIWFX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWFX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 6.70 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FIWFX и PTDIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWFX и PTDIX
Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 5.48% | 5.46% | 5.21% | 2.60% | 3.14% | 2.90% | 2.67% | 18.25% | 3.19% | 1.99% | 1.91% | 1.77% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FIWFX и PTDIX
Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -54.38% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -9.72% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.43% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | -30.02% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.17% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.54% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.04% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWFX и PTDIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) составляет 2.68%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.94% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 7.68% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 13.16% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 13.48% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 13.80% | -6.31% |