PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%2.48%4.74%8.46%2.59%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с FSKAXFIWEX с FSMUXFIWEX с FSPSXFIWEX с APUSXFIWEX с ATOIXFIWEX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий FIWEX и LSMSX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

FIWEX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.69

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.67

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

1.88

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIWEX и LSMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и LSMSX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и LSMSX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-15.00%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-6.21%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-15.00%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.32%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.88%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.22%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и LSMSX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеют волатильность 1.19% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.16%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.63%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.77%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.45%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.52%

+0.18%