Сравнение FIVY с IBIC
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -7.78% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 0.09% |
Correlation
The correlation between FIVY and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
FIVY
IBIC
Сравнение FIVY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.22 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 16.56 | -16.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 58.67 | -59.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и IBIC
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -0.90% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -0.27% | -32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -0.08% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -0.10% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 0.08% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и IBIC
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 0.17% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 0.67% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 0.89% | +30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 1.56% | +31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 1.56% | +31.30% |
Сравнение комиссий FIVY и IBIC
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и IBIC
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.69%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -7.78% for FIVY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 3.58% for IBIC.
FIVY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор