Сравнение FIVOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVOX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVOX Fidelity Advisor International Value Fund Class C | 0.77% | 42.17% | 3.82% | 17.89% | -8.89% | 13.67% | 2.26% | 17.55% | -18.09% | 17.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVOX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FIVOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.25% соответственно.
FIVOX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 8.07%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVOX и SCHD
FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FIVOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FIVOX
SCHD
Сравнение FIVOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.88 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 3.55 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.88 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FIVOX и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVOX и SCHD
Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVOX Fidelity Advisor International Value Fund Class C | 1.71% | 1.72% | 1.00% | 1.04% | 0.78% | 2.89% | 0.92% | 2.34% | 1.81% | 0.15% | 1.53% | 0.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FIVOX и SCHD
Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -33.37% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.74% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -16.85% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -33.37% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.43% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -3.34% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.75% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVOX и SCHD
Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FIVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.33% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.96% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.69% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.40% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.70% | +1.17% |