PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с TRIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.83%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		3.95%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVLX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции TRIGX немного отстают с 9.31%.

FIVLX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.83%
6 месяцев
8.80%
1 год
29.35%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.65%
10 лет*
9.37%

TRIGX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.29%
С начала года
3.95%
6 месяцев
10.60%
1 год
31.96%
3 года*
21.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY

Сравнение комиссий FIVLX и TRIGX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TRIGX в 0.89%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXTRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.65

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

10.10

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIGX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXTRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIVLX и TRIGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и TRIGX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TRIGX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.26%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.67%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и TRIGX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-62.28%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-12.16%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.37%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-41.94%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.83%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-12.71%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.19%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и TRIGX

Текущая волатильность для Fidelity International Value Fund (FIVLX) составляет 7.01%, в то время как у T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.47%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.29%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.64%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.71%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.94%

+0.94%