Сравнение FIVLX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FIVLX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 0.25% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и PTSIX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
FIVLX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
FIVLX
PTSIX
Сравнение FIVLX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.25 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.77 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 11.73 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и PTSIX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и PTSIX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -72.38% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.66% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -72.38% | +44.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -72.38% | +28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -42.10% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -25.01% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.77% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и PTSIX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.66% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.03% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.17% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 30.91% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 25.08% | -7.21% |