PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-12.74%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий FIVLX и FHLFX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.39

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.90

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.95

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.44

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между FIVLX и FHLFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и FHLFX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и FHLFX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-33.58%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.37%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-29.36%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.18%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-6.18%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и FHLFX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.52% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.63%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.06%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

15.82%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.63%

+0.24%