Сравнение FIVLX с FASPX
FIVLX (Fidelity International Value Fund) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both mutual funds - FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FASPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIVLX returned 9.41%/yr vs 10.60%/yr for FASPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVLX charges 1.01%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 20.76%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.60% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 9.41%
FASPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам FIVLX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 7.08% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 20.76% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between FIVLX and FASPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.77 |
The correlation between FIVLX and FASPX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVLX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FIVLX
FASPX
Сравнение FIVLX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.30 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 15.87 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.49 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и FASPX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVLX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -70.11% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.84% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -34.53% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -34.53% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -48.02% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -9.83% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и FASPX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVLX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.27% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.92% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 17.00% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.68% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.01% | -4.09% |
Сравнение комиссий FIVLX и FASPX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и FASPX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FASPX в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.72% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.17% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
FIVLX and FASPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVLX has higher volatility (4.73%) compared to FASPX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FIVLX dropped -65.21% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVLX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор