Сравнение FIVLX с FASPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и FASPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 6.23% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.64% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
FASPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и FASPX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Доходность на риск
FIVLX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FIVLX
FASPX
Сравнение FIVLX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.65 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.61 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.47 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и FASPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и FASPX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FASPX в 8.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 8.78% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и FASPX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FASPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -70.11% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -15.26% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -34.53% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -48.02% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.29% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -9.87% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.79% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и FASPX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.16% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.82% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 22.61% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 20.66% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.98% | -4.11% |