Сравнение FIVA с BUFI
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. FIVA is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, FIVA returned 38.93% vs 15.05% for BUFI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 7.62%.
FIVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
BUFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.65K | $605.38K | $589.31K | |
| $3.49M | $3.21M | $3.17M |
Сравнение доходности по годам FIVA и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 18.52% | 45.83% | -4.77% |
BUFI AB International Buffer ETF | 7.62% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between FIVA and BUFI is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FIVA and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. BUFI — Ранг доходности на риск
FIVA
BUFI
Сравнение FIVA c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.66 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 10.67 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и BUFI
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -7.43% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -5.69% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -0.83% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.41% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и BUFI
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.26% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.96% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 9.02% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 9.25% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 9.25% | +8.65% |
Сравнение комиссий FIVA и BUFI
FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и BUFI
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.54% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIVA and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIVA has higher volatility (4.17%) compared to BUFI (3.26%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, FIVA leads with 38.93% vs 15.05% for BUFI. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 38.93% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for BUFI.
FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.69% for BUFI.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор