Сравнение FIUSX с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и MVCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и MVCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.26% соответственно.
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и MVCAX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MVCAX в 1.02%.
Доходность на риск
FIUSX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск
FIUSX
MVCAX
Сравнение FIUSX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | MVCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.54 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.89 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.80 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 3.14 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.54 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и MVCAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и MVCAX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности MVCAX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и MVCAX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и MVCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -60.41% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.55% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -21.05% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -42.79% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.35% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -8.17% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.45% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и MVCAX
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.22% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.17% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 18.64% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.24% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 19.25% | +1.29% |