PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.08% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FIUSX и HWMIX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.93

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.41

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.35

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

5.49

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIUSX и HWMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и HWMIX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и HWMIX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-69.84%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.87%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.90%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-63.21%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.32%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-10.89%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.15%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и HWMIX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.30%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.42%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

23.86%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

22.34%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

25.62%

-5.08%