PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIUSX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUSX с FGINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIUSX (Delaware Opportunity Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both mutual funds - FIUSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while FGINX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FIUSX returned 10.85%/yr vs 13.24%/yr for FGINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIUSX charges 1.15%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIUSX показывает доходность 19.79%, а FGINX немного выше – 20.28%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.24% соответственно.

FIUSX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
14.02%
С начала года
19.79%
1 год
30.59%
3 года*
18.04%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.85%

FGINX

1 день
0.70%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
15.75%
С начала года
20.28%
1 год
40.88%
3 года*
25.21%
5 лет*
17.27%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUSX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		19.79%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		20.28%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Correlation

The correlation between FIUSX and FGINX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1993 г.

0.91

The correlation between FIUSX and FGINX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с TIMVXFIUSX с ARTQXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOXFIUSX с CISMX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с FBLEXFGINX с APFWXFGINX с AVLVXFGINX с VWNAXFGINX с DRIPX

Доходность на риск

FIUSX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIUSXFGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.54

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.89

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

5.68

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

21.49

-4.38

FIUSX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и FGINX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUSXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-54.80%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.34%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-13.28%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-16.21%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-37.37%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.66%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и FGINX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 2.96% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUSXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.05%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.82%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.85%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.89%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

16.96%

+3.54%

Сравнение комиссий FIUSX и FGINX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и FGINX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FGINX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		9.24%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.63%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FIUSX and FGINX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGINX has higher volatility (3.05%) compared to FIUSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, FIUSX dropped -56.30% vs FGINX's -54.80%.

FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUSX и FGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор