PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с DCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с DCCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и DCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и DCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.00%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		0.16%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции DCCIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.32% соответственно.

FIUSX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.00%
6 месяцев
11.58%
1 год
26.78%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.16%

DCCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.82%
3 года*
8.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Delaware Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с FXAIXDCCIX с VBDCCIX с VTIDCCIX с RERGXDCCIX с IWM

Сравнение комиссий FIUSX и DCCIX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXDCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.64

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.05

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.95

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

3.59

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. DCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DCCIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и DCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXDCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.64

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIUSX и DCCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и DCCIX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности DCCIX в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.58%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		4.40%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и DCCIX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и DCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXDCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-59.44%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.35%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-26.71%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-39.44%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-7.10%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.34%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.87%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и DCCIX

Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.62%, в то время как у Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXDCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.32%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.99%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

21.79%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.00%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

22.14%

-1.61%