PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.71% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий FIUSX и ARFFX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.83

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.51

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.72

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между FIUSX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и ARFFX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и ARFFX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-57.66%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.20%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-24.50%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-43.22%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.28%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.49%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.66%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и ARFFX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.43%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.26%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.27%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.61%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

19.88%

+0.66%