Сравнение FITZ с VEGN
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while VEGN is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 18.62%
- С начала года
- 32.05%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и VEGN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 4.50% |
Correlation
The correlation between FITZ and VEGN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. VEGN — Ранг доходности на риск
FITZ
VEGN
Сравнение FITZ c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.86 | -7.85 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и VEGN
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -34.14% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.64% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -7.59% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 16.26% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 20.27% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 22.77% | -12.77% |
Сравнение комиссий FITZ и VEGN
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и VEGN
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and VEGN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
VEGN has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор