Сравнение FITZ с CGGR
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и CGGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и CGGR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -2.17% |
Correlation
The correlation between FITZ and CGGR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. CGGR — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGGR
Сравнение FITZ c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и CGGR
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и CGGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -28.90% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.52% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.59% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и CGGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 17.77% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 21.95% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 21.95% | -6.38% |
Сравнение комиссий FITZ и CGGR
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и CGGR
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.15% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and CGGR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
CGGR has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.39% for CGGR.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и CGGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор